📊 AI 트레이딩 시스템, 설계 노트

📊 AI 트레이딩 시스템, 설계 노트

📊 AI 트레이딩 시스템, 이렇게 설계했습니다 – 협업하는 에이전트 구조의 힘

요즘은 ‘AI가 주식 거래까지 한다’는 말이 더 이상 신기하지 않습니다. 하지만 진짜 흥미로운 질문은 이것입니다:

하나의 AI가 모든 일을 처리하는 것보다, 역할을 나눈 여러 AI가 협업하는 것이 더 나은 걸까?

 

실제로 저는 다양한 역할을 수행하는 세 개의 AI 에이전트를 설계해 협업하는 트레이딩 시스템을 만들었습니다. 직접 시장을 분석하고, 리스크를 평가하고, 포트폴리오를 관리하는 에이전트 기반 구조 덕분에 훨씬 더 유연하고 확장성 있는 시스템을 만들 수 있었죠.

 

이 글에서는 그 과정을 공유합니다.

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🎯 1. 트레이딩 시스템은 ‘분업’으로 시작한다

모든 기능을 하나의 AI에 넣으면 시스템이 무거워지고, 유지보수가 어려워집니다. 그래서 처음부터 기능을 나누고 역할을 분리했습니다.

 

제가 설계한 시스템에는 세 가지 주요 에이전트가 있습니다:

• Strategy Agent: 시장 데이터를 분석하고, 매수·매도 타이밍을 판단합니다.
• Risk Manager: Strategy Agent가 제안한 매매 시그널이 리스크 기준에 부합하는지 검토합니다.
• Portfolio Manager: 전체 포트폴리오의 구성 비중을 조절하고, 리밸런싱 기준을 설정합니다.

각 에이전트는 독립적인 판단을 내리며, 서로 표준화된 방식으로 소통합니다.

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🧠 2. 각 에이전트는 ‘역할 기반’으로 설계한다

Strategy Agent

이 에이전트는 시장 데이터를 받아 매매 전략을 실행합니다.
예: 이동평균선 교차 전략, 추세 기반 브레이크아웃 탐지 등.

Risk Manager

리스크 관리자는 종목당 비중, 포트폴리오 집중도, 손실 한도 등을 기준으로 거래 제안의 적합성을 평가합니다.

예를 들어 “이 종목의 매수 제안이 전체 포트폴리오의 20% 이상을 초과하진 않는가?” 같은 질문에 대답하죠.

Portfolio Manager

보유 종목의 구성과 수익률, 시장 섹터 분산도를 감안해 포트폴리오의 리밸런싱이나 종목 교체 여부를 판단합니다.
이 에이전트는 장기적 흐름과 리스크/보상 비율을 조정하는 데 초점을 둡니다.

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🔗 3. 서로 대화하게 하라 – 표준화된 통신 구조

에이전트가 역할만 잘 나뉘어 있어도 소용이 없습니다.

 

“어떻게 대화하느냐”가 핵심입니다.

 

저는 Google의 Agent-to-Agent(A2A) 프로토콜을 사용해, 에이전트 간 소통을 HTTP + JSON 기반으로 구성했습니다.

• Strategy Agent가 매매 제안을 Risk Manager에게 전송
• Risk Manager가 승인 또는 거절 응답
• Portfolio Manager가 승인된 트레이드를 기반으로 포트폴리오 상태 업데이트

모든 데이터 교환은 명확한 구조를 따르기 때문에 확장성이 뛰어납니다. 새로운 에이전트를 추가하거나, 외부 데이터 소스를 연결하는 것도 훨씬 쉬워지죠.

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🧩 4. 작게 나누고, 유연하게 조립하라

이 프로젝트에서 가장 중요하게 생각한 건 모듈화였습니다.
각 에이전트는 다음과 같은 기준을 따릅니다:

• 하나의 기능에 집중한다
• 외부와의 인터페이스는 표준화된 요청/응답으로 구성한다
• 필요한 경우 상태를 저장하고, 복수 차례에 걸쳐 의사결정을 개선할 수 있다

덕분에 Strategy Agent의 전략 로직을 바꿔도 Risk Manager의 구조는 그대로 유지됩니다.
즉, 시스템 전체가 아닌, 개별 모듈만 개선하면서도 성능을 점진적으로 끌어올릴 수 있는 구조입니다.

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📌 마무리: 에이전트 기반 AI, 주식 시장에 최적화된 이유

• 시장은 복잡합니다. 기술적 지표, 펀더멘털, 뉴스, 리스크, 포트폴리오 전반을 동시에 고려해야 하죠.
• AI도 역할을 나눠야 합니다. 전략과 리스크, 관리 기능을 나누면 더 정확하고, 더 안전한 시스템이 됩니다.
• 에이전트 구조는 확장 가능합니다. 감정 분석, 뉴스 해석, ETF 추적 등 새로운 기능도 손쉽게 추가할 수 있습니다.

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AI가 모든 걸 대신해주는 세상이 오고 있습니다. 하지만 그 미래를 조금 더 똑똑하고, 안전하게 만들기 위해서는 “하나의 큰 AI”가 아니라, “서로 대화하며 협업하는 작은 AI들”이 필요합니다.

여러분의 트레이딩 시스템은 ‘혼자’ 판단하고 있나요?
아니면 ‘서로 소통’하며 판단하고 있나요?